Online-Seminar: Zinsbuchsteuerung weiterentwickeln – Aufbau einer institutsindividuellen Treasury-Strategie

• Vorstände
• Führungskräfte und Mitarbeitende im Risikocontrolling, in der Gesamtbanksteuerung und im Treasury

Sie erhalten einen detaillierten Überblick sowie praxisnahe Ansätze für eine institutsindividuelle Zinsbuchsteuerung. Sie lernen, wie Sie eine individuelle strategische Benchmark unter Berücksichtigung von Geschäfts- und Risikostrategie entwickeln. Zudem erfahren Sie, wie Sie das aktuelle Marktumfeld fundiert bewerten und daraus passende Steuerungsmaßnahmen ableiten.

Sie lernen, konkrete Maßnahmen für das Zinsbuch zu entwickeln, indem Sie Zahlungsströme gezielt steuern, die Refinanzierung sicherstellen und die Zinsbuchsteuerung im Aktiv- und Passivgeschäft sinnvoll einsetzen. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie die Zinsbuchsteuerung nachhaltig in Prozesse und Gremien integrieren, klare Rollen und Verantwortlichkeiten definieren und eine strukturierte Entscheidungs- und Monitoringlogik etablieren.

Im Ergebnis werden Sie in die Lage versetzt, auf Basis bewährter Steuerungsansätze und Best Practices Ihr Zinsbuch auch in einem herausfordernden Umfeld stabil, regelkonform und zukunftssicher zu steuern.

• Strategisch integrierte Zinsbuchsteuerung

• Analyse der Ist-Positionierung
  • Ist-Cashflow-Betrachtung
  • Modellierung der variablen Geschäfte
  • Sensivität in Relation zu den Reserven (BFA3 – Verlustfreie Bewertung)
• Ableitung und Verwendung einer individuellen strategischen Benchmark unter Berücksichtigung der Geschäfts- & Risikostrategie
  • Berücksichtigung des Ertragsanspruches (Mindestzinsergebnis)
  • Berücksichtigung der Risikostrategie (SOT-NII, SOT-EVE, SREP)
  • Berücksichtigung der Geschäftsziele

• Einschätzung der Attraktivität für Zinsgeschäfte – Aktive und regelbasierte Ertrags- und Risikosteuerung

• Einwertung des aktuellen Markumfelds
• Ableitung einer individuellen Attraktivität für Zinsgeschäfte
• Definition einer Zielhebelung unter Berücksichtigung der festgelegten strategischen Parameter (Ertrag & Risiko)

• Steuerung des Zinsbuchs - Ableitung von Steuerungsmaßnahmen

• Aufbau und Reduktion von Cashflow-Überhängen gemäß individuellem Zielbild aus Risiko- & Ertragsgesichtspunkten
• Refinanzierung durch aktive Passivsteuerung sichern
• Nutzung der Zinsbuchsteuerung zum Absatz im Aktivgeschäft

• Implementierung in Prozesse und Gremien zur Steuerung

• Festlegung einer Steuerungsphilosphie (aktiv/passiv)
• Festlegung der Rollen, Aufgaben und Prozesse