Marktpreisrisikosteuerung im barwertigen Marktrisikomodell 2.0

• Führungskräfte und Mitarbeitende Gesamtbanksteuerung
• Führungskräfte und Mitarbeitende Controlling

• Sie bauen ein Verständnis für die zentralen Inhalte des barwertigen Marktrisikomodells 2.0 auf.
• Sie werden in die Lage versetzt, die Modellergebnisse nachzuvollziehen und zu verstehen und gewinnen dadurch mehr Sicherheit im Umgang damit.
• Sie diskutieren konkrete Ansätze für Analysen der ermittelten Risikowerte.
• Praxisnahe Impulse unterstützen Sie bei einer erfolgreichen Einführung des weiterentwickelten Modells.

• Überblick zur Entwicklung barwertiges Marktrisikomodell
• Inhalte barwertiges Marktrisikomodell 2.0
• Kernaspekte VaR-Modell
• Backtesting
• Handlungsrahmen
• Plausibilisierung und Analyse von Modell-Ergebnissen
• Hinweise zur Modell-Einführung
• Grenzen und Annahmen und Validierungsergebnisse
• Beurteilung der individuellen Angemessenheit des Modells

Ihr Referent ist Moritz Edelbluth. Senior Consultant Risikomanagement, AWADO WPG StBG.