Grundlagenseminar: Einführung in das Risikomanagement von Fonds

• Interessierte Vorstände
• Führungskräfte und Mitarbeitende Gesamtbanksteuerung
• Führungskräfte und Mitarbeitende Risikocontrolling
• (Wieder-)Einsteigende im Risikocontrolling
• Führungskräfte und Mitarbeitende Treasury
• Führungskräfte und Mitarbeitende Interne Revision

Sie gewinnen ein fundiertes Verständnis für die Risikomessung und -bewertung bei Fondsinvestments der Union Investment. Sie lernen, wie das Risikomodell aufgebaut ist, und wie Korrelationen zwischen Risiken im Modell wirken. Sie werden in die Lage versetzt, Risiken plausibel zu bewerten, die Grenzen des Modells zu erkennen und daraus konkrete Impulse für Ihre Arbeit im Controlling und Treasury abzuleiten. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Hinweise zur Dokumentation im Rahmen der Angemessenheitsprüfung.

• Verständnis der relevanten Regelungen der MaRisk in Bezug auf Fondsinvestments
• Grundlagen zu Fondsdurchschau und Auslagerungsverhältnis
• Strategie bzw. strategische Kernaussagen zum Umgang mit Fonds
• Einführung in die verschiedenen Teilrisiken: Marktpreis-, Adress- und Immobilienrisiko
• Modellverständnis: Erklärung des Zusammenwirkens von Teilrisiken im Fondsmodell
• Grundlagen der Korrelationen und deren Bedeutung für das Risikomanagement
• Berechnung und Plausibilisierung von Risiken im Fondsportefeuille
• Angemessenheitsprüfung gemäß der MaRisk-Vorgaben als Voraussetzung für die Verwendung von Risikokennzahlen
• Proportionalität in der Angemessenheitsprüfung
• Praktische Anwendung von Risikokennzahlen im Risikotragfähigkeitskonzept
• Diskussion von Best Practices und konkreten Anwendungsmöglichkeiten im Alltag

Das Seminar wird von einem Referenten der Union Investment Gruppe und einem Referenten des Genoverband e.V. gemeinsam durchgeführt.