Online-Seminar: Gesamtbankallokation – Strategie, Umsetzung und Optimierung mit Einblicken in VR-Control OPTIRIS

• Führungskräfte und Mitarbeitende Risikocontrolling
• Führungskräfte und Mitarbeitende Gesamtbanksteuerung
• Führungskräfte und Mitarbeitende Treasury- / Eigengeschäftssteuerung

Im Rahmen des Webinars erhalten Sie einen fundierten und praxisnahen Überblick über die Grundidee und den Aufbau einer Gesamtbankallokation. Sie entwickeln ein tiefgehendes Verständnis für die Strukturierung von Assetklassen sowie deren Bedeutung für Risiko- und Ertragssteuerung.

Sie lernen, wie verschiedene Risiko- und Renditeperspektiven systematisch miteinander verknüpft werden können, um eine konsistente Steuerungsbasis zu schaffen. Dabei werden sowohl theoretische Grundlagen als auch konkrete Umsetzungsaspekte berücksichtigt.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Anwendung in VR-Control OPTIRIS: Sie erfahren, wie Sie eine Gesamtbankallokation modellieren, relevante Parameter festlegen und Optimierungen unter verschiedenen Zielsetzungen durchführen können.

Darüber hinaus erhalten Sie praxisorientierte Ansätze zur Interpretation der Ergebnisse sowie zur Einbettung in bestehende Steuerungsprozesse und Entscheidungsstrukturen. Im Ergebnis werden Sie in die Lage versetzt, die Gesamtbankallokation nicht nur konzeptionell zu verstehen, sondern aktiv als Steuerungsinstrument einzusetzen und weiterzuentwickeln.

• Einordnung in die Gesamtbanksteuerung und Risikotragfähigkeit
• Zielsetzung und Nutzen einer strategischen Asset-Allokation
• Überblick über relevante Risikoarten und deren Integration

• Definition und Abgrenzung von Assetklassen
• Zuordnung von Positionen zu Risikoklassen
• Berücksichtigung von Marktpreis-, Adress- und weiteren Risiken

• Grundprinzipien der Portfoliotheorie (Rendite, Risiko, Korrelationen)
• Parametrisierung: Renditen, Volatilitäten und Korrelationen
• Optimierung unter verschiedenen Zielsetzungen (z. B. Risiko-/Ertragsverhältnis, Restriktionen)
• Interpretation von Effizienzlinien und Optimierungsergebnissen

• Aufbau einer Gesamtbankallokation im System
• Definition von Annahmen, Parametern und Nebenbedingungen
• Durchführung von Optimierungen und Szenarioanalysen
• Nutzung der Analyse- und Reportingmöglichkeiten

• Einbindung in Strategie- und Planungsprozesse
• Verknüpfung mit Risikotragfähigkeit und Limitierungssystemen
• Nutzung der Ergebnisse für Steuerungsentscheidungen und Gremienarbeit