Zinsrisiken effizient steuern – Die Herausforderungen für Vorstände und Spezialisten im Treasury und Controlling

• Vorstände
• Spezialisten aus den Bereichen Treasury / Gesamtbanksteuerung / Controlling / Vertrieb

Neben dem theoretischen Wissen erhalten Sie klare, praxisnahe Steuerungsimpulse, mit denen Sie Ihr Zinsrisiko- und Bilanzstrukturmanagement unmittelbar weiterentwickeln können. Durch fundierte Analysen, konkrete Handlungsempfehlungen und den Austausch mit Expert*innen und Kolleg*innen können individuelle Fragen und Herausforderungen besprochen und Lösungsansätze entwickelt werden.
Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit aktuellen ökonomischen und regulatorischen Anforderungen.
Sie werden in die Lage versetzt, Ihr Zinsrisikomanagement effizient und zukunftsfähig zu gestalten.

• Analyse des aktuellen Kapitalmarktumfeldes und Ermittlung von Ertragspotentialen
• Wichtige Neuerungen und Implikationen aus den sich verschärfenden aufsichtsrechtlichen Entwicklungen
• Vorstellung einer zukunftsfähigen integrierten und fokussierten Steuerungskonzeption (ökonomisch / normativ)
  • Ableitung des steuerungsrelevanten Mindestzinsergebnisses
  • Sensitivitätsanalysen zum IDW BFA 3-Rückstellungstest und Bewertungsergebnis der Wertpapiere
  • Benchmark-Definition inkl. effizienter Risikohebelung
  • Auswirkungen auf die Zinsergebnisspaltung
• Ableitung praxisorientierter Steuerungsimpulse aus ökonomischer und normativer Perspektive
  • Impulse für das Kundengeschäft (u. a. Umgang mit überlangen Zinsbindungen)
  • Optimierung des Bilanzstrukturmanagements
  • Ausgestaltung und Adjustierung der Cashflowstruktur des Zinsbuchs
• Hinweise zur Ableitung einer integrierten Zinsrisikostrategie
  • Definition von Leitplanken und Abweichungslimiten
  • Integration in die strategische Ausrichtung und Gesamtbankplanung
  • Entwicklung eines (angepassten) Zielbilds und potenziellen Steuerungsrahmens

Das Seminar führen Referenten der KC Risk AG und des Kompetenzteams Risikomanagement gemeinsam durch.