Steuerung von Liquiditätsrisiken

• Mitarbeitende im (Risiko-) Controlling
• Mitarbeitende in der Gesamtbanksteuerung

Sie lernen die Prozessschritte zur Identifizierung, Messung, Steuerung und Überwachung von Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken kennen – von der Bemessung des Liquiditätsbedarfs nach bankindividuellen Abläufen und unter Berücksichtigung von Stressszenarien bis hin zur individuellen Bestimmung des Liquiditätsdeckungspotentials. Dabei werden aufsichtsrechtliche Anforderungen und betriebswirtschaftliche Aspekte praxisnah miteinander verknüpft.

Aufsichtsrechtliche Anforderungen

• LCR / NSFR
• AMM
• MaRisk
• SREP

Mengenorientiertes Liquiditätsrisiko

• Prozess
• Überlebenshorizont
• Liquiditätsablaufbilanzen
• Liquiditätsdeckungspotential
• Übertragung ins Meldewesen

Preisorientiertes Liquiditätsrisiko

• Prozess
• Liquiditätskosten / -nutzen
• Refinanzierungskostenrisiko

Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Steuerung Controlling (BS212000).